Корреляция валютных пар в торговле бинарными опционами

На финансовом рынке в процессе торговли, можно заметить то, что некоторые торговые активы повторяют движение друг друга. Да, действительно случается, что на графике можно заметить такую тенденцию, и игроку не кажется, этому процессу есть объяснение.

Большинство инструментов финансового рынка связанные, друг с другом фундаментальными элементами. В качестве примера, возьмем валютный рынок, проще говоря, валютную пару, которые чаще достаточно быстро реагируют на колебания котировок между собой, на что воздействует публикация экономических новостей.

Получается, что если публикация новости выскочила с негативными отметками на рынке государств ЕС, получается что валютная пара евро-доллар начала понижение, на такую ситуацию остро реагирует британский фунт-доллар.

Двигаемся дальше, на рынке происходит  следующая ситуация: золото и серебро, также имеют взаимосвязь между собой. В результате если снижается цена на золото, соответственно и стоимость серебра падает.

Корреляция – это все, что было до этого описанное. С данным явлением в процессе торговли, сталкивается каждый трейдер, и важно уметь работать с подобной ситуацией.

Корреляция представляет собой определенную меру зависимости двух активов, это может быть валютная пара так и товар, ценная бумага и т.д.  Более того,  размер корреляции вычисляется коэффициентом в размере от минус единицы до плюс единицы.

В случае если данные корреляции достигают отметки плюс один, это сигнализирует о том, что торговые активы идентичные. Получается, что на графике можно наблюдать за тем как один движется по тому же пути что второй, при этом происходит повторение пиков, впадин котировок.

Когда же показатель корреляции доходит до минус единицы, тогда активы движутся в противоположную сторону. В случае, если коэффициент равен нулю, это сигнал о полном не соответствии котировок одного актива к другому.  Проще говоря, получается, если они между собой не связаны, а присутствуют похожие движения, это лишь совпадение.

Выше представлен скриншот, на котором, присутствует таблица корреляции котировок валютных пар, более того перед трейдером также изображены коэффициенты настоящего времени. Следует отметить, что есть даже калькулятор, индикатор, графики корреляции, благодаря которым можно определить относительные схожие черты графиков котировок отличающихся активов.

Корреляция и результат торговли цифровыми контрактами

Чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо рассмотреть пример. И так, игрок завершить две операции по парам австралийский доллар- доллар и новозеландский доллар- доллар. Две операции на приобретение. Что будет происходить дальше? Коэффициент корреляции между двумя активами практически, достиг плюс один, это сигнализирует о том, что данные активы движутся синхронно, и в случае столкновения с убыточной операции по австралийский доллар- доллар, это же произойдет со второй парой.

Вполне логичней, было бы завершать операцию только с одним активом, какова логика заключения сделки сразу по двум, ведь присутствует двойной риск?

Получается следующая картина, с таких как раз таки примеров образуются следующие правила трейдинга:

• Когда коэффициент корреляции между фин.активами практически достиг отметки плюс один, в этой ситуации вероятней всего торговую операцию в одну сторону движения по активу заключать невозможно, поскольку при негативном прогнозе, трейдер столкнется сразу в двумя убыточными операциями.
• Когда коэффициент корреляции между фин.активами практически достиг отметки минус один, в этой ситуации вероятней всего торговую операцию в одну сторону движения по активу заключать невозможно, поскольку при негативном прогнозе, трейдер столкнется сразу в двумя убыточными операциями.

Стоит ли трейдеру боятся 2-го убытка по торговым операциям по одному направлению, с близкими коэффициентами корреляции валютных пар к плюс одному, почему игрок не может задействовать это для себя для увеличения депозита? Получается, что спекулянт может для хеджирования существующих рисков, завершить позиции с разными направленностями по торговым активам с корреляцией с отметкой «+».

Получается следующая ситуация, что при завершении операции по валютной паре австралийский доллар- доллар, на выставление на продажу, проще говоря, пут, трейдеру предстоит завершить операцию и по активу новозеландский доллар- доллар на приобретение, колл.

В результате получается, что в случае если один из торговых инструментов сталкивается с убытком, то вероятней всего второй будет заключать прибыльную сделку. Вполне логично, что просто как предоставленная тактика не принесет прибыль, поскольку общая сумма дохода по 2-м операциям будет все же иметь минус.

Нюансы хеджирования

Теперь, перейдем к тому, как правильно работать с корреляцией валютных пар. Представим, что спекулянт завершил операцию на приобретение австралийского доллар-доллора, при этом стоимость начала движение в другую сторону, от того что ждал игрок. Возникает логичный вопрос, и как быть дальше? Новозеландский доллар- доллар принес прибыль, которая в какой-то степени сможет перекрыть потери по паре австралийский доллар- доллар. Проще говоря, игрок прибегает к хеджированию операции на одном торговом инструменте, в момент, когда видно, что по сделке будет прибыль.

Но, обратите внимание, что второй ордер хеджирования, трейдер получает не сразу, лишь в тот момент, когда будет происходить что-то кроме убыточной сделки.

Корреляция валютных пар и используемые инструменты

Обратите внимание, корреляция максимально близкая к плюс единице осуществляет при работе с валютными парами со следующими: австралийский доллар- доллар, австралийский доллар — канадский доллар, австралийский доллар- иена и т.д.  Получается, что все те валютные пары, где присутствует на первом месте одинаковая валюта.